滬深交易所:量化交易報告制度平穩落地-新華網
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2024 02/20 22:03:01
來源:新華社

滬深交易所:量化交易報告制度平穩落地

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  2月20日,上海證券交易所和深圳證券交易所分別發布消息,表示本所量化交易報告制度已平穩落地,下一步將建立健全量化交易監管安排。

  2023年9月1日,滬深交易所發布了《關于股票程式化交易報告工作有關事項的通知》和《關于加強程式化交易管理有關事項的通知》,建立起針對量化交易的專門報告制度和相應監管安排,于2023年10月9日正式實施。

  滬深交易所表示,目前存量投資者已按要求如期完成報告工作,增量投資者落實“先報告、後交易”的規定,各方報告的品質總體符合要求,為進一步加強和改進量化交易監管打下了基礎。滬深交易所將結合報告資訊,持續加強對量化交易特別是高頻交易的監測分析,動態評估完善報告制度。

  上海證券交易所外景。(上交所供圖)

  兩大交易所表示,近年來,隨著新型信息技術廣泛運用,量化交易已成為重要的交易方式。量化交易有助于為市場提供流動性,促進價格發現。但量化交易特別是高頻交易相對中小投資者存在明顯的技術、資訊和速度優勢,一些時點也存在策略趨同、交易共振等問題,加大市場波動。從國際經驗看,境外市場普遍對量化交易特別是高頻交易實施更為嚴格的監管,以防范對市場秩序造成負面影響。

  據悉,下一步,滬深交易所將堅持以投資者為本,把維護公平性作為工作出發點和落腳點,借鑒國際監管實踐,趨利避害,建立健全量化交易監管安排,包括嚴格落實報告制度,明確“先報告、後交易”的準入安排;加強量化交易行情授權管理,健全差異化收費機制;完善異常交易監測監控標準,加強異常交易和異常報撤單行為監管;加強對杠桿類量化産品的監測與規制,強化期現貨聯動監管。同時,進一步壓實證券公司客戶管理責任,完善與中國證券業協會、中國證券投資基金業協會的自律管理協作機制,加強對量化私募等機構的交易監管等。

  此外,滬深交易所將加強與香港交易所的溝通,按照內外資一致的原則,明確滬港通和深港通北向投資者的報告安排,將北向投資者量化交易納入報告范圍。對于影響市場秩序的異常交易,交易所將堅決採取自律管理措施,涉嫌違法違規、情節嚴重的將上報證監會查處。(記者姚均芳)

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