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銀監會要求加強衍生工具交易對手違約風險管理
2018-01-16 20:05:42 來源: 新華網
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  新華社北京1月16日電(記者李延霞)中國銀監會16日發布通知,要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生産品風險治理的政策流程。

  據介紹,《衍生工具交易對手違約風險資産計量規則》借鑒巴塞爾委員會發布的衍生工具資本計量國際標準,大幅提高了衍生工具資本計量的風險敏感性。規則重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟,明確了凈額結算組合、資産類別和抵消組合的確定方法,考慮凈額結算與保證金協議的作用,並分別規定了重置成本與潛在風險暴露的計算步驟和公式。

  銀監會有關部門負責人表示,近年來,我國商業銀行衍生工具交易增長加快,同時商業銀行國際業務加速擴張,境外衍生品交易數量增長。而現行資本計量規則風險敏感度不足,不能充分捕捉衍生工具交易對手信用風險的波動和增長。規則旨在強化商業銀行衍生工具風險管理和計量能力,適應國際監管標準變化和衍生工具業務發展趨勢。

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【糾錯】 責任編輯: 施歌
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