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富國基金:“AI”選股大有可為

李良中國證券報中證網

  海外市場應用人工智能進行投資頻頻成功的消息,讓國內投資界的心思也開始活絡起來。富國基金向記者表示,隨著技術領域的持續突破,政策面不斷支招,國內外風潮疊疊助推,人工智能在金融領域乃至各行各業都將大有可為。在這樣的背景下,基金公司運用自身在基本面分析的專業優勢,協同量化策略的高效性,可以為投資者帶來更優回報。而富國基金近期發行的富國研究量化精選基金就是一只“AI”概念基金。該基金採用Quantmental式投資策略,産品運用的量化模型將在數據抓取、因子提煉、組合優化等環節中全方位植入人工智能技術,這種AI選股方式,可以實現因子選擇更有效,權重調整更合適,適應市場風格切換更及時並不斷自主優化。

  據富國基金介紹,傳統的量化選股模型大多基于靜態,過于僵化並不具備靈活性,而近年興起的線性加權量化模型,由于不同因子間存在多重共線性,模型也非常不穩定,同時組合會因為在“小市值”等特徵因子上過度的暴露,難以快速適應市場風格切換,導致模型階段性失效。針對以上問題,自2015年下半年起,富國基金就致力于研究與傳統線性模型不同的非線性量化模型,並最終結合傳統選股框架採用了具備“自學”能力的人工智能模型,它可以自動提煉有效數據,並根據市場風格的切換,動態調整因子權重,優化投資組合,提升量化模型的勝率。除此之外,運用基本面分析把握大行情,精選個股,能夠規避簡單量化流程中“只識因子,不識個股”的弊病。

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